6月13日下午，美国宾夕法尼亚大学沃顿商德州扑克大小
金融系助理教授Ivan Shaliastovich在德州扑克大小
四号楼101教室与来自金融德州扑克大小
和经管德州扑克大小
的师生就他的论文Risk Adjustmentthe Temporal Resolution of Uncertainty: Evidence from Options Markets（风险调整和不确定性的时期解决——来自期权市场的证据）进行了深入研讨。
不同于传统的基于期望效用的分析，Ivan对风险中性概率的研究延伸到了速归效用的层面，强调了不确定性的早期解决对推断风险实际概率和风险调整所起到的积极作用。通过展示所构建的经济模型和运用标准普尔500指数的期权数据进行实证检验，Ivan教授指出了如果不考虑不确定性解决的时间特性，容易造成人们高估坏事件概率，从而低估了风险调整和平均收益。
图为Ivan Shaliastovich分享研究论文
Ivan Shaliastovich博士2009年毕业于美国杜克大学商德州扑克大小
，获经济学博士学位。他的主要研究领域为资产定价和金融计量经济学，其文章已在Review of Financial Studies, American Economic Review, Mathematical Finance等国际一流刊物上发表。
会后，Ivan与部分教师就共同关心的学术问题进行了单独沟通与交流。
